华泰柏瑞港股通量化混合A：2024年第三季度利润925.71万元 净值增长率10.94%

　　AI基金华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润925.71万元，加权平均基金份额本期利润0.1172元。报告期内，基金净值增长率为10.94%，截至三季报末，基金规模为9485.68万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.122元。基金经理是盛豪和凌若冰，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年复权单位净值增长率为23.42%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为积极的政策方向有望继续推动港股盈利预期和估值的双重修复，同时内外降息将为港股市场提供相对宽松的流动性环境。在货币和财政政策的同时助力下，中国经济有望逐步企稳复苏，带动企业盈利上修。估值方面，标普 500 在九月创下历史新高，横向比较，港股市场整体的估值水平仍然处于偏低的水平。悲观预期的修复，流动性的边际改善，都会带动港股估值的进一步回升。往前看，在市场整体已大幅反弹的基础上，我们认为未来选股 alpha 的机会或比市场beta 的机会更有吸引力，这将有利于我们的量化模型更好地发挥选股作用，努力获取超越业绩比较基准的收益。

　　截至11月4日，华泰柏瑞港股通量化混合A近三个月复权单位净值增长率为17.45%，位于同类可比基金284/920；近半年复权单位净值增长率为13.49%，位于同类可比基金128/920；近一年复权单位净值增长率为23.42%，位于同类可比基金28/920；近三年复权单位净值增长率为13.48%，位于同类可比基金28/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4828，位于同类可比基金23/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为21.56%，同类可比基金排名863/896。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为11.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.24%，同类平均为79.77%。2023年三季度末基金达到91.56%的最高仓位，2018年一季度末最低，为29.03%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9485.68万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-W、建设银行、京东物流、招商银行、TCL电子、中国飞鹤、裕元集团、中国人民保险集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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