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下半年业绩显著回暖 量化基金总规模冲击千亿
在“一九分化”市场格局下,量化基金上半年表现拖后腿。进入下半年,量化基金触底回升业绩回暖。与此同时,量化基金发行升温,基金公司加大相关产品布局力度。
量化基金多获正收益
2017年上半年量化基金业绩一度“哑火”。截至6月末,89只主动量化基金中有45只录得负收益,更有10只主动量化产品净值跌幅超过10%。
然而步入下半年以来,业绩颓势有所扭转。截至12月11日,122只主动量化基金中有92只获得正回报,占比75%。整体来看,主动量化基金业绩由亏转盈,算术平均收益率由上半年的-0.6%上升为2.84%。
“但是进入三季度,尤其在6、7月份时,白马股出现震荡回调。” 沪上一中型公募量化投资部总监表示,蓝筹股出现幅度明显的回调时,包括化工、钢铁、造纸等行业个股在内的周期股以及低估值的地产股却走出一波行情。且当时量化基金已根据市场特征做出适度调整,更看重基本面因素及估值指标,很容易选出低估值的周期股,因此三季度以来量化基金业绩改善。
量化基金发行升温
随着产品业绩回暖,下半年来量化基金发行回暖。数据显示,今年以来有50只主动量化基金相继发行,募集资金近200亿元,28只基金于下半年以来发行。
仅三季度就有20只主动量化产品成立,总发行规模达108.73亿元。其中包括一只9月发行的“巨无霸”产品—华泰柏瑞量化阿尔法。该基金募集资金高达51.57亿元。
新发产品的热销源于华泰柏瑞旗下量化基金的抢眼表现。今年以来,包括华泰柏瑞量化优选、华泰柏瑞量化A、华泰柏瑞量化驱动等在内的多只华泰柏瑞旗下产品收益率超20%。
整体而言,截至12月11日,公募基金市场共有主动量化基金122只。截至三季度末,四季度前成立的基金规模为784.61亿元。四季度以来,新成立量化基金13只,发行规模合计52.04亿,量化基金总体管理规模冲向千亿。此外,多只量化基金正在募集。数据显示,12月11日市场上有11只量化基金发售。
对于量化产品的优势,景顺长城量化及ETF投资总监黎海威表示,量化投资风格比较分散,策略容量较大,强调长期净值的积累,可在较长周期中保持稳定收益。针对量化基金的投资要点,黎海威坦言,“最核心的是,要形成自己的比较优势和差异化体系。这一优势因人而异,有可能是权重的控制、敞口控制,甚至是对杠杆和各种对冲工具的使用。记住,你赚的超额收益肯定来自于别人的口袋。”
量化投资相关主题基金
基金代码 | 基金简称 | 近六月收益 | 手续费 | 操作 |
660010 | 农银策略精选混合 | 20.03% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 17.99% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
519712 | 交银阿尔法核心混合 | 17.24% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 14.45% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 14.18% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
(原标题:下半年业绩显著回暖量化基金总规模冲击千亿)
(责任编辑:DF309)
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