中国证监会关于光大证券自营交易异常情况的通报

　　8月18日，中国证监会新闻发言人通报了8月16日光大证券交易异常的应急处置和初步核查情况。

　　发言人介绍，8月16日11时5分左右，上证综指突然上涨5.96%，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。中国证监会对此迅速作出反应，组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急处置和核查。

　　经核查，上交所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户后，上交所立即向光大证券电话问询，并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。根据光大证券申请，午后暂停其股票的交易。核查发现事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题后，上交所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等措施。

　　依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常。

　　经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

　　发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。

　　发言人指出，当前证券期货经营机构资本充足，流动性充沛，风控合规体系健全，业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例，是一起极端个别事件，但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉，必须以此为鉴，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞，完善制度，坚决防止类似问题再次发生。证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管，完善监管制度和规则，确保市场安全有效规范运行，切实维护市场公开、公平、公正，维护投资者合法权益。

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　　光大证券股份有限公司重大事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2013年8月16日13点00分，光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项紧急停牌，随后发布提示性公告，披露了公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题的事项。经公司核查，现将相关情况公告如下：

　　一、事件过程

　　2013年8月16日，公司策略投资部按计划开展ETF套利交易，部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元，并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。

　　9点41分，交易员分析判断180ETF出现套利机会，及时通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的订单(即177笔委托，委托金额合计不超过200万元).

　　10点13分，交易员发出第二组买入部分180ETF成分股的订单(即102笔委托，委托金额合计不超过150万元).

　　11点02分，交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单(即177笔委托，委托金额合计不超过200万元).

　　11点07分，交易员通过系统监控模块发现成交金额异常，同时，接到上海证券交易所的问询电话，迅速批量撤单，并终止套利策略订单生成系统的运行，同时启动核查流程并报告部门领导。为了对冲股票持仓风险，开始卖出股指期货IF1309空头合约。

　　截止11点30分收盘，股票成交金额约为72.7亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货IF1309空头合约共253张。

　　事件发生后，公司相关管理人员召开紧急会议。由于当天增加了72.7亿元股票持仓，为最大限度减少风险暴露和可能的损失，公司需要降低持仓量，但当天买入的股票只能在T+1日实现卖出。可行的做法是尽量将已买入的ETF成分股申购成ETF卖出，以实现当天减仓，也可以通过卖出股指期货来对冲新增持仓的风险。为此做了如下处置安排：

　　对上午发生的事件所形成的过大风险敞口，尽量申购成ETF直接卖出；对于因ETF市场流动性不足而不能通过申购ETF卖出的持仓部分，逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。

　　下午开盘后，策略投资部开始通过将已买入的股票申购成50ETF以及180ETF在二级市场上卖出，同时，逐步卖出股指期货IF1309、IF1312空头合约，以对冲上午买入股票的风险。据统计，下午交易

　　时段，策略投资部总共卖出50ETF、180ETF 金额约18.9亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货合约共计6877张，其中IF1309、IF1312空头合约分别为6727张和150张，加上上午卖出的253张IF1309空头合约，全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为7130张。

　　二、事件原因

　　经初步核查，本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现，订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制，而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况下生成预期外的订单。由于订单生成系统存在的缺陷，导致在11时05分08秒之后的2秒内，瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单；由于订单执行系统存在的缺陷，上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。

　　三、紧急停牌及信息披露

　　中午休市期间，上交所要求公司查明事件原因并及时公告，经公司申请、上交所同意，13点00分，公司股票实施了紧急停牌。随即，公司启动了临时公告披露流程，由于事发突然、事关重大，涉及的业务及系统较为复杂，为确保信息披露内容的准确性，公司要求相关部门紧急自查，在对该事件发生的原因进行了初步认定，并确认了出现问题的套利系统独立于公司其它业务系统、风险不会通过信息系统进行传递以影响公司客户交易之后，14点左右，公司通过上交所信息披露电子化系统递交了编号为临2013-032号提示性公告，向投资者披露了相关情况。

　　四、直接影响

　　按照8月 16日的收盘价，上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元，其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。

　　本次事件导致8月16日公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线，公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响公司业务拓展和经营业绩，本次事件亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。

　　目前，公司其他各项经营活动保持正常。公司已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。

　　五、改进措施

　　公司已启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统全面排查的工作，重点排查包括量化交易在内的新业务IT系统，重点关注资金校验、指令校验等前端风险控制节点，对于存在风险隐患的系统，责成相关部门及时整改。在此基础上，公司将全面检讨交易系统管理现状，严格完善并落实系统管理的制度和规范，切实消除系统操作风险隐患。

　　六、风险提示

　　上海证券交易所和上海证监局正在对相关事项进行全面调查，此次事件可能对公司经营及业绩造成一定影响。

　　因本次事件对投资者可能产生的损失，本公司将依法履行应尽的职责和义务。

　　此次事件引发了当天股市的波动，市场反响较大，我们深感不安，心情十分沉重，在此，公司向广大投资者表示最诚恳的道歉。

　　公司将以此为戒、深刻反省、积极整改，不辜负广大投资者对光大证券的关注与期待。（中国证券网）

　　A股惊天“乌龙”背后：“内控之殇”伤了谁？

　　一个错误的交易指令，引发A股“史上最大乌龙”事件，也将光大证券推上了风口浪尖。

　　同时暴露在公众视野中的，还有亟待修补的券商内部控制机制。惊天“乌龙”给本土券商带来怎样的深刻教训？“内控之殇”造成的伤害，又能否触动年轻的中国证券业走向完善？

　　“乌龙事件”直指内控漏洞

　　8月16日早盘约11时05分，包括“A股第一权重股”中国石油在内，数十只大盘蓝筹股在巨额买单推动下集体涨停，上证综指也在瞬间出现高达逾5%的涨幅。由于大量投资者跟风买入，沪指在短暂回落后再度拉升，并在早市收盘时保持了3%以上的涨幅。

　　作为这波诡异行情的始作俑者，光大证券很快浮出水面。但事件的来龙去脉却显得扑朔迷离。一说光大证券投资团队在使用新系统操作时，误将模拟盘突然切入实盘。这一传言随即遭到光大证券方面的否认。

　　另一说是光大证券量化投资部门在购买上证50ETF时，错将“3000万份”输入为“3000万手”，导致交易金额放大百倍。网络上甚至还流传着“保洁员大妈擦拭交易员电脑误发交易指令”的版本。

　　不过，无论是看上去比较靠谱的版本，还是令人哭笑不得的“恶搞版”，“乌龙事件”都直指光大证券的内控制度。

　　一位资深证券界人士表示，在严格的内控机制下，交易员的自营业务交易额度都有严格限定。出现高达数十亿元的错误交易指令而未获风控系统拦截，只能说明光大证券的内控机制几乎“形同虚设”。

　　记者注意到，光大证券曾于今年3月发布《2012年内部控制评价报告》。在这份洋洋洒洒万余字的报告中，光大证券表示对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，“不存在重大缺陷和重要缺陷”。

　　而在与此次“乌龙事件”密切相关的“操作风险”管理方面，光大证券称“针对各项业务均制定完善的管理制度和操作流程，并通过严格论证及公司审批，保证制度及流程的全面性、合理性与可执行性。”

　　内控之网能否更严密？

　　2011年9月8日的香港市场上，中国人寿H股突现23亿股巨量买单，实时动用资金高达约433亿港元。究其原因，系新鸿基投资某客户主任错误地输入了买盘股份的数量。而新鸿基投资的交易系统自动将错误买盘拆分为较小买盘，再传送至市场。

　　故事的开头，似乎与此次光大证券“乌龙指”如出一辙。不过事态的发展值得玩味。新鸿基投资的那位客户主任很快便发现了自己的错误，并向其他交易员求助，以取消执行已被交易系统分拆的买盘。这使得最终仅有约3%的买盘被执行。

　　而在本次A股“乌龙事件”中，即使矛头已经指向光大证券自营业务，光大证券董秘仍以“子虚乌有”回应，并称相关传闻“说明人们不了解光大证券严格的风控”。而当天下午临时停牌后，陷入舆论漩涡的光大证券也仅仅以“策略投资部门自营业务使用独立套利系统时出现问题”的一则简短公告，对这一离奇事件作出解释。

　　目前，证监会正会同上交所对光大证券异常交易的原因展开调查，“乌龙事件”的真相也许会很快大白天下。不过，与细枝末节相比，这起事件引发的对券商内控制度的反思显然更为重要。

　　据了解，经过中国人寿H股400多亿港元挂单事件之后，香港当地的大部分投资机构都斥资对内部交易系统进行了升级，并为每个交易员按照内部级别设定了交易上限。在新的交易系统下，规模超过1亿港元的交易指令，可能需要经过四个层级的审批才能最终发出。

　　“内控之殇”伤了谁？

　　由于导致大量投资者跟风高位买入，光大证券被指或面临巨额索赔。这意味着一个小小的交易指令，可能让这家知名券商“很受伤”。

　　事实上，在中国证券史上，光大证券并非唯一因为内控机制缺失而“受伤”的券商。

　　在股市里有点年头的人，不会对“南方证券”这个名称感到陌生。2004年1月，由于挪用高达80亿元客户保证金及在自营业务中出现巨额亏损，有着12年历史的南方证券被证监会和深圳市政府接管。次年，伴随重组后的中国建银投资证券有限责任公司宣告成立，“南方证券”正式退出历史舞台。

　　而曾为内地三大证券公司之一的华夏证券，同样因为公司治理结构紊乱、风险意识差、内控机制形同虚设，2005年末被撤销业务许可，2008年进入破产清算。

　　知名独立财经撰稿人曹中铭表示，上一轮的券商整顿令多家机构纷纷在市场大潮中“裸泳”出局，其教训无疑是非常深刻的。

　　近年来，监管层在强化券商内部控制方面屡出重拳，分类监管成为重要着力点之一。但在监管高压之下，部分券商仍屡屡触碰“红线”。上月公布的2013年证券公司分类评级中，平安证券被从A级大幅调降至C级，为其在万福生科造假案中的违规行为付出了代价。

　　然而，内控缺漏伤害的，绝非仅仅券商本身。业内专家表示，券商在内控制度方面的设计不完善、执行不到位，不仅让其自吞苦果，还损害了证券行业的诚信形象，损害了整个证券市场公开、公平、公正的立身之本。（新华网）

　　国债期货复出或受光大“乌龙指”牵连再度延后

　　A股市场8月16日上演的离奇一幕，将光大证券这家近期本就饱受争议的券商深深卷入其中；7023手的期指空单，更是引发了投资者对于其“操纵市场”的普遍质疑。

　　16日，以银行股为代表的权重股在大单拉升下迅速涨停，并带动沪指盘中呈现百点长阳。A股惊天异动的背后并非行情的启动，而是光大证券犯下“史上最大乌龙”错误。在当天证监会的例行新闻发布会上，证监会新闻发言人表示，股市异动主要原因是光大证券自营账户大额买入。而当日下午2点23分，光大证券发布公告称“今天上午，光大证券股份有限公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作。”

　　光大证券在现货市场的问题细节尚不得而知，但当天光大期货的股指期货新增的天量空单，却把这家证券公司卷入了“操纵市场”的漩涡。据中金所16日公布的数据显示，当日股指期货收盘后，光大期货方面在主力合约IF1309持有的空单量新增7023手，达到史无前例的10194手，名列所有期货公司空单持仓排名第一。

　　有市场分析人士认为，尽管新增的巨量空单是否为光大系持有尚不得而知，但如果是光大系所持有，这将意味着尽管在现货市场上可能遭遇损失，但在股指期货市场上，这家证券公司甚至有可能“因祸得福”：中午盘前，光大证券有充足的时间卖空足够量的期指锁住亏损，甚至赢利。更有市场人士质疑，光大证券此次的离奇表现本身就可能是一个局：通过蓄意制造现货的市场的剧烈波动，以在期货市场进行牟利。

　　按照2286点的收盘点位，上述空单总金额超过人民币69亿元，相应参与方投入的保证金超过10亿元。资料显示，光大期货是光大证券全资控股公司，注册资本6亿元，拥有国内全部期货交易所的会员席位。

　　浙江裕丰律师事务所高级合伙人厉健律师对《经济参考报》记者表示，如果光大证券上午操作失误属实，那么光大证券再出现7023手空单，明显是集中资金优势，影响正常交易秩序，涉嫌操纵证券市场。

　　厉健表示，这一事件导致众多投资者和机构遭受损失，光大证券无疑是罪魁祸首。据目前的情况分析，如果上交所和证监会最终认定确属下单失误，光大证券除承担交易损失之外，还将面临上交所和证监会对其作出的处分、行政处罚。而如果认定不是下单失误，则本案将移送公安机关，依法追究涉案人员操纵市场罪刑事责任。

　　市场人士花荣也认为，以避免损失为目的的内幕交易，与获利为目的的内幕交易，性质相同，都是违反证券法的形为。

　　“在我的印象中，突然之间一家期货公司加这么大的空单量，在股指期货三年多的历史上还没有看到过。” 国金期货公司首席经济学家、副总经理兼研究所所长江明德《经济参考报》记者表示，如果加空仓的话，一般都是在整个市场判断都差不多的情况下，机构才会普遍有一个加仓行为。

　　江明德对表示，光大证券当天新增的7023手空单，需要查明是开在什么位置和时间点。如果在现货市场全部打上去之后新开的空单，“我们可以有一种正常的理解，(光大期货)认为这个市场是不正常的。”他说，其中究竟是否涉及其他问题，是需要监管部门去查明的。

　　“光大证券这一波上去，(现货市场)一定是亏损的，还涉及赔偿的问题，那么其中有没有可能(光大期货)想通过期货市场进行对冲？”江明德认为，从交易层面看，并不存在问题。但其中是否存在利益的纠葛，恐怕需要监管部门进行调查后下定论。

　　分析人士认为，该事件目前存在的疑点包括：出现异常交易、涉及金额又如此庞大时，光大证券的交易系统难道没有给出警告？光大证券合规部门有无发现异常？光大证券面对市场“乌龙指”的传闻，为什么会给出先否定后肯定的答复？

　　业内人士分析，光大证券此次的乌龙事件，也给监管部门出了一个的难题，如果监管机构认定光大期货股指期货空单头寸突增只是为了自保对冲，不予追究操纵市场的问题，那接下来的问题是，如果这个口子一开，以后与此相同的模式被用来操纵市场获利，其定性将成为一个难题。

　　事件回顾：

　　光大证券现“乌龙指” A股上演8·16惊魂时刻

　　A股市场8月16日上演的离奇一幕。尽管只有短短的三分钟不到的时间，但对于2013年8月16日的A股市场以及光大证券来说，已经足以将其载入中国资本市场的历史。而对于亲身经历了这场离奇事件的人来说，则算得上“惊心动魄”。

　　2013年8月16日上午11点05分左右，超级权重股中国石化成交突然发生异动，1秒内出现五笔跳价成交，单笔成交量均达到9807手，合计49035手。中国石化的顺势暴涨顿时引发了市场的猜测，资金也循序涌入其他蓝筹股。短短几十秒之后的11点05份56秒，两市第一大市值股票工商银行触及涨停板。到了11点06分左右，上证指数瞬间飙涨超过100点，最高冲至2198.85点。在代表蓝筹的沪深300成分股中，总共71只股票瞬间触及涨停。上述71只股票主要集中在金融、交运设备、公用事业等大蓝筹概念。

　　当天适逢沪深300期指交割日，受到现货市场影响，股指期货市场在11:06分突然大幅飙升，主力合约2分钟内上涨超70点，但在随后十多分钟内将大部分涨幅回吐；午后多头无力再战，主力合约快速跳水，并跌破2300点关口。

　　受大盘暴涨影响，当天上证180ETF及上证50ETF瞬间大涨，交易急剧放大。截至收盘，上证180ETF下跌0.97%，成交8.48亿元，比前一个交易日放大逾9倍；上证50ETF收盘涨跌持平，成交29.44亿，比前一交易日放大近5倍。数据显示，上证180ETF和上证50ETF两只ETF均出现净赎回，规模分别900万份和1.52亿份。分析人士认为，上述大规模赎回是因为申购套利规模增加所致。

　　股指异动，市场传言纷起。有传言称，A股暴涨系上交所交易平台出现故障，而微博上交所官方微博--“上交所发布”午盘后发布微博称：截至目前为止，上交所系统运行正常。同时有传言称，管理层将释放重大利好，主要有两条，一为“优先股试点即将出台”；二为“大盘蓝筹股将推T+0交易”。更为引人注意的则是另外一条传言，8月16日A股的早盘暴涨，源于光大证券自营盘70亿元的“乌龙指”，即相关交易指令输入错误。

　　针对“70亿元乌龙指”的传言，光大证券董秘梅键对媒体表示，自营盘70亿元乌龙纯属子虚乌有，并称相关传闻“说明他们不了解光大证券严格的风控”。但稍后，光大证券暂停交易。

　　随后有进一步的消息传出，本次事件是光大证券衍生品部做量化投资的一个ETF套利产品下单失误，将3000万股错写成3000万手。

　　下午2点23分，光大证券发布了公告称， “今天上午，光大证券股份有限公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作。”随后，光大证券董秘称正在进一步核查交易，将会讨论赔偿方案。当天收盘之后，上交所表示，当天交易系统运行正常，已达成的交易将进入正常清算交收环节。

　　随后，在当天证监会的例行新闻发布会上，证监会新闻发言人表示，当天11点02分至11点05分，上证综指瞬间上涨5.96%。此事发生后，上交所立即进行了核查，主要原因是光大证券自营账户大额买入。目前上交所和上海证监局正抓紧对光大证券异常交易的原因展开调查。

　　由于8月16日是沪深300期指交割日，有市场传言称，由于高达71只权重股的瞬间触及涨停，使得期指空头遭遇前所未有的打击，空头当天爆仓66.28亿元。不过随后中金所对媒体表示，沪深300股指期货交易一切正常，系统运行平稳，12%的保证金比例足以抵御当前市场波动，没有出现客户爆仓等风险案例。同时，当日即将交割的IF1308合约交易一切正常，多空双方有序平仓离场，未出现异常现象。

　　当天，上证指数收跌0.65%，振幅6.59%，全天成交1231.3亿元；期指IF1308合约收涨0.20%，并完成交割；主力IF1309合约跌1.85%。经过早盘的虚假繁荣，各板块趋于平静，多数板块以下跌报收，电子、医药等跌幅居前，银行、券商、期货板块逆市收涨。两市全天场内资金净流出87.65亿元。

　　国金期货公司首席经济学家、副总经理兼研究所所长江明德对《经济参考报》记者表示，股指期货上市以来三年多以来，从来没有见过两分钟之内期指暴涨暴跌的情形，但是整个期货市场并没有因为现货市场巨大的价格异动而发生风险事件，说明股指期货市场的风控措施相当完备。股指期货的最低保证金10%，再加上期货公司2-3个百分点的保证金至少能够覆盖一个停板，因此不会出现爆仓的情况。

　　光大证券内控屡遭考验

　　8月16日的“乌龙指”事件发生之后，光大证券的内控再度遭到了市场的普遍质疑。

　　著名财经作家李德林说，光大证券说的问题跟独立使用的套利交易系统有关。按照光大内部的部门设置，应该是策略投资部门的衍生品交易，即结构性产品交易出现问题。需要理清的是，问题到底出现在什么地方呢？策略投资部门是否有独立的自营资金池？是否同公司的股票自营资金池共享？套利交易系统是处于真实交易状态？还是模拟交易状态？

　　实际上，不仅仅是自营部门，在投行部门，光大证券的内控和风险防范机制也频遭市场质疑。证监会网站关于保荐机构及保荐代表人的信用监管记录显示，自2004年保荐制实施以来，光大证券合计被采取监管措施8次。共有6位保荐代表人被处以监管谈话、3个月不受理项目等监管措施；同时，光大证券也因海博股份非公开发行和康达化工IPO分别有“谈话提醒”和“出具警示函”两次信用记录。

　　稍早之前的6月20日，光大证券发布公告称，该公司当天收到中国证监会因天丰节能项目对公司立案调查的《调查通知书》(稽查总队调查通字130819号)。光大证券将积极协助配合中国证监会对公司投行业务的相关调查工作。证监会在此前的新闻发布会上表示，2013年4月15日，IPO财务专项检查小组进驻天丰节能开展现场检查，发现其存在违法违规嫌疑。4月18日，证监会稽查总队对天丰节能进行初步调查，发现该公司涉嫌虚增收入、虚增资产、关联交易非关联化、关联交易未入账等违法违规行为，在报送IPO申请文件及财务自查报告中虚假记载。此外，在天丰节能申请IPO过程中，保荐机构光大证券等中介机构涉嫌未勤勉尽责、导致出具的相关文件存在虚假记载等违法违规行为，光大证券的此次被立案调查，也使得其成为继平安证券、民生证券和南京证券之后，第四家被单独立案调查的券商。

　　影响：“乌龙指”事件考验券商创新

　　尽管光大证券此次的“乌龙指”事件尚未有最终结论，但在市场人士看来，该起事件在未来恐将引发市场的进一步下行，并且带来更多的“连带伤害”。

　　一位券商业人士表示，光大证券的乌龙指事件给A股市场带来了混乱，市场人气短期难以回复，而在周五上午暴涨之后追高买入的高位套牢盘将成为未来上涨的障碍，下周A股向下调整的概率将大大加大。

　　而对于光大证券以及重仓持有的公募基金来说，恐怕也将不得不面对即将到来的损失。统计数据显示，截至今年二季度末，重仓持有光大证券的公募基金包括泰达宏利稳定、华宝兴业动力组合和长信双利优选，期末持股市值分别为611.60万元、2957.90万元和482.37万元。而从全部持仓数据来看，截至2012年底，共有153只基金配置了光大证券，持股总数为1.96亿股，持股总市值则为27.61亿元。

　　不仅如此，光大证券此次乌龙事件，可能还会有更多的让人意想不到的负面影响。一位基金公司的高管对《经济参考报》记者表示，目前国债期货推出时间已经延迟，监管部门、券商也多次向投资者解释“327国债事件”不可能再度重演，而此次光大证券的乌龙事件，必将使得市场再度关注国债期货的风险控制，进而导致其推出进一步延期。

　　在本次事件之后，在证券行业创新的大背景下，风险防控机制的完善也再度受到了关注。分析人士认为，光大证券的乌龙指事件，表明在我国金融创新品种不断扩充，量化与程序化交易占比日益增长的今日，监管部门与机构投资者对风险的管控和防范还有待进一步加强。

　　实际上，早在今年5月份的券商创新大会上，证监会副主席庄心一就曾表示，我国证券公司身处新兴加转轨时期的公开市场，一旦发生风险溢出，极易形成“冲击波”迅速扩散，应对处理难度很大，造成的后果往往很严重。在整个创新过程中，风险防范、控制、应对体系都必须同步跟上。各证券公司都要坚持以风控能力为拓展业务的边界线，确保风险可测、可控，始终把风险控制在证券公司自身可承受的范围内。创新发展必须坚持合规管理。各公司要充分认识合规管理的重要性。

　　一位券商高管对记者表示，让他担心的是，券商的创新步伐今年以来本就有明显放缓的迹象，光大证券的此次事件，恐怕会对全行业的创新产生不可预知的影响。“尽管是小概率事件，但影响十分恶劣，监管部门的监管取向肯定会受到一定程度的影响。”（经济参考网）

(原标题：中国证监会关于光大证券自营交易异常情况的通报)

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