限期完成报送！中基协出手 事关万亿量化私募

　　近期，中国证券投资基金业协会向一些量化私募基金管理人发送《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》，要求量化私募在11月15日前完成首期信息报送，并且以后每月结束日起5个工作日内都要进行定期报送。

　　“量化管理人监测报表”的内容涉及管理人基本信息、境外关联方和子公司信息，还有量化基金的策略、日均股票投资情况、期货及衍生品交易，以及账户最高申报速率等。业内人士表示，前段时间量化交易备受市场关注，此次协会发监测报表，有利于加强对量化的监管，有利于行业规范健康发展。

　　协会上线“量化私募基金运行报表”

　　量化私募15日前要完成信息报送

　　11月初，有部分量化私募基金管理人收到基金业协会通过资产管理业务综合报送平台(AMBERS系统)发布的《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》。

　　我们来看一下要点：第一，根据通知要求，为完善私募基金信息监测体系，中国证券投资基金业协会已于2021年11月1日上线“量化私募基金运行报表”月度报表；

　　第二，请相关管理人于2021年11月15日前(含)完成首期报送任务；

　　第三，收到通知的相关私募基金管理人需要在此后干每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。

　　协会还表示，根据《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》，不报送或者逾期报送达到2次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。

　　基金君从业内了解了一下情况，并非所有量化私募都收到了《通知》，收到的可能主要是一些大型的量化私募机构。

　　北京某百亿量化私募表示，这个是协会才下的通知，电话和邮件提醒的，之前没报过，是新增的内容。“后续每个月都要报送，我们挺重视的，这有利于量化私募健康发展。”

　　华东某量化私募也称，这次月度表格的内容，增加了很多专门针对量化的信息，和之前的季报报送的内容不一样。“比如里面有讲到交易频率的内容，还有要求有境外子公司的机构上报通过陆股通投资境内股票的情况等。”

　　量化管理人检测报表两部分内容

　　“量化管理人监测报表”主要分为两部分内容：一是管理人基本信息表，包括管理人名称、编码、管理基金数量及规模、管理量化基金数量及规模等；还有，是否存在境外关联方或子公司，境外关联方和子公司管理基金净资产，包括通过陆股通投资境内股票市值，还有境外关联方和子公司投资境内股票交易服务商名称等。

　　二是量化基金统计表，包括基金名称、编码、中登公司一码通账户、期货保证金监控中心账户、量化主策略及辅策略、基金规模、总资产、净值、回撤、日均股票投资情况、期货及衍生品交易、融资融券、巨额赎回等。

　　值得注意的是，统计表格对量化策略进行了明确的界定，包括指数增强策略、市场中性策略、多空灵活策略、量化多头策略、期货CTA策略、参与新股发行策略、量化套利策略、日内回转策略等。

　　量化主策略是指基金主要采取的量化策略，具体可以看下面的表格的内容。同时协会还表示，指混合策略基金中，除主策略之外的其他策略。若基金仅采取单一策略，无需填报。

　　表格还需要填写日均持有股票数量、日均股票成交金额(单边)、日均股票换手率(单边)，以及期货及衍生品交易保证金、场外衍生品合约价值等信息。

　　此外，表格还要求填写账户最高申报速率。根据交易情况，请填报基金当期内交易股票最高申报速率值区间。如基金存在多个证券账户，交易股票申报速率值合并计算。

（文章来源：中国基金报）

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