博时ESG量化选股混合A：2024年第三季度利润1693.92万元 净值增长率14.31%

　　AI基金博时ESG量化选股混合A（018130）披露2024年三季报，第三季度基金利润1693.92万元，加权平均基金份额本期利润0.1252元。报告期内，基金净值增长率为14.31%，截至三季度末，基金规模为1.39亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.133元。基金经理是刘钊，目前管理5只基金。其中，截至11月6日，博时ESG量化选股混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.9%；博时中证500指数增强A最低，为11.05%。

　　基金管理人在三季报中表示，在三季度的投资操作中，本基金坚持了“市场处于底部区间”的判断，立足量化模型，在平衡配置各策略的基础上，突出了成长类策略，结合主观判断，增加了港股和个别 A 股的配置权重，取得了相对稳定的投资收益。展望接下来的宏观环境，边际改善的迹象越来越明显。我们将延续当前的资产配置方向，以积极的心态应对市场变化，使用量化策略配置底层资产，在控制风险的情况下，坚持暴露长期有效的因子，坚持量化结合主观的科学分析方法，坚持超配港股偏成长类资产，争取持续跑赢业绩基准，并战胜基金业同行。

　　截至11月6日，博时ESG量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为27.69%，位于同类可比基金99/645；近半年复权单位净值增长率为14.09%，位于同类可比基金106/644；近一年复权单位净值增长率为26.90%，位于同类可比基金19/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7346。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为20.62%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为9.13%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.42%，同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到93.43%的最高仓位，2024年上半年末最低，为86.14%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.39亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是东鹏饮料、峰岹科技、中国财险、哔哩哔哩-W、泡泡玛特、名创优品、三花智控、拓普集团、海底捞、腾讯控股。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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