大摩ESG量化混合：2024年第四季度利润-643.75万元 净值增长率-3.33%

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　　AI基金大摩ESG量化混合（009246）披露2024年四季报，第四季度基金利润-643.75万元，加权平均基金份额本期利润-0.0298元。报告期内，基金净值增长率为-3.33%，截至四季度末，基金规模为1.83亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.855元。基金经理是余斌，目前管理6只基金。其中，截至1月20日，大摩深证300指数增强近一年复权单位净值增长率最高，达18.29%；大摩量化配置混合A最低，为-7.44%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金在基本面量化投资框架下融入了 ESG（环境、社会、公司治理）投资理念和规范。通过对上市公司 ESG 信息的提炼和甄别，我们希望挑选符合投资逻辑且环境友好、回馈社会、经营规范的上市公司，从而能够更好地控制投资组合的尾部风险，进一步提升投资组合长期业绩表现。同时，我们也希望通过 ESG 投资实践能够让更多的投资者了解 ESG 投资理念，促进上市公司 ESG 水平不断提升。

　　截至1月20日，大摩ESG量化混合近三个月复权单位净值增长率为-0.70%，位于同类可比基金332/646；近半年复权单位净值增长率为8.24%，位于同类可比基金346/645；近一年复权单位净值增长率为16.51%，位于同类可比基金222/633；近三年复权单位净值增长率为-29.64%，位于同类可比基金275/444。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3625，位于同类可比基金279/385。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为43.08%，同类可比基金排名202/440。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.83%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.98%，同类平均为84.96%。2024年一季度末基金达到93.87%的最高仓位，2020年三季度末最低，为77.93%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.83亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、美的集团、分众传媒、立讯精密、五粮液、长江电力、中国海油、泸州老窖。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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