国泰君安中证1000优选股票发起A：2024年第四季度利润1040.95万元 净值增长率8.97%

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　　AI基金国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）披露2024年四季报，第四季度基金利润1040.95万元，加权平均基金份额本期利润0.1163元。报告期内，基金净值增长率为8.97%，截至四季度末，基金规模为8677.83万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.135元。基金经理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至1月22日，国泰君安中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达30.59%；国泰君安量化选股混合发起A最低，为20.94%。

　　基金管理人在四季报中表示，在本基金中，我们通过挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子，不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强策略表现。我们一直坚守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和实时量价信号，通过机器学习模型来有效选择因子，并通过投资组合管理来控制模型在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，力求以较为稳定的方式增强中证 1000 指数。另外一方面，由于本基金采用的基本面量化信号和实时量价信号在逻辑和数值层面均有较低的相关性，我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha，更有效发挥两者的协同和共振效应，并根据市场的流动性和波动率进行及时优化。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者长期持有。

　　截至1月22日，国泰君安中证1000优选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为6.42%，位于同类可比基金13/166；近半年复权单位净值增长率为29.01%，位于同类可比基金6/166；近一年复权单位净值增长率为23.95%，位于同类可比基金45/165。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.6919。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为20.29%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.09%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.74%，同类平均为88.12%。2024年三季度末基金达到92.76%的最高仓位，2024年一季度末最低，为89.97%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为8677.83万元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是大洋电机、星网锐捷、大连重工、海正药业、数码视讯、新华网、紫江企业、中远海特、金达威、寒锐钴业。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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