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国金量化多因子A:2024年第四季度利润5585.68万元 净值增长率2.56%
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AI基金国金量化多因子A(006195)披露2024年四季报,第四季度基金利润5585.68万元,加权平均基金份额本期利润0.0464元。报告期内,基金净值增长率为2.56%,截至四季度末,基金规模为23.87亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为1.969元。基金经理是姚加红和马芳,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国金量化多策略A近一年复权单位净值增长率最高,达16.03%;国金量化多因子A最低,为7.1%。
基金管理人在四季报中表示,报告期内,本基金持续优化风险模型,一定程度上有助于控制相对收益的波动范围,整体表现符合对应市场环境下的预期,并延续了一定的一致性。
截至1月22日,国金量化多因子A近三个月复权单位净值增长率为-0.45%,位于同类可比基金17/74;近半年复权单位净值增长率为14.18%,位于同类可比基金14/74;近一年复权单位净值增长率为7.10%,位于同类可比基金65/74;近三年复权单位净值增长率为21.62%,位于同类可比基金5/73。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.5678,位于同类可比基金4/73。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为33.79%,同类可比基金排名48/73。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为32.77%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.97%,同类平均为88.58%。2024年一季度末基金达到92.74%的最高仓位,2018年末最低,为60.92%。
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截至2024年四季度末,基金规模为23.87亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是江苏银行、格力电器、伊利股份、老白干酒、精测电子、中国电建、国科微、立昂微、丽珠集团、隧道股份。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国金量化多因子A:2024年第四季度利润5585.68万元 净值增长率2.56%)
(责任编辑:system)
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