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量化基金今年来业绩出色 持仓不少牛股妖股
据统计,目前共有主动型量化基金64只(A、B、C类重复计算)。较之与其他类型基金,量化基金今年回报率较高,在64只量化基金中,约43只产品年初以来取得正收益,占比约七成,且有九成跑赢大盘。而且,一些量化基金还抓到了一些暴涨的个股。
如果将量化基金与普通股票型基金、混合偏股型基金以及平衡混合型基金今年以来的回报率(非年化)作对比,则量化基金的回报率最高,达到3.12%。
在可比量化基金中,创金合信量化多因子三季度收益最高,约为32.1%,泰达宏利同顺大数据位居第二,三季度收益为21.2%,前五名分别还有,招商量化精选为18.79%,长信量化先锋为15.17%,嘉实腾讯自选股大数据为12.24%。
实际上,随着A股市场容量以及复杂程度的提高,量化基金选股策略多样化的优势正在逐步体现,从目前量化基金的持仓情况来看,牛股妖股都有涉及。
比如,成立于2016年2月23日的泰达宏利同顺大数据量化基金三季报显示,其第一重仓股绵石投资近3个月涨幅为33.60%,绵石投资虽于25日对其股价异常波动有所公告,但因其与万达的“口水战”未了,使其一直处于风口浪尖。
此外,值得一提的是,东吴安盈量化与东吴安鑫量化两只量化基金同时重仓了上海凤凰,占比分别为0.35%和1.21%,近日以来,上海凤凰因上海国企改革概念而不断上涨,近3月暴涨76.97%。如果这两只基金至今依然持有该股,则将收获不小。上海凤凰较少有基金持仓,而这两只量化基金在上海凤凰上的选股与择时都相当精准。
量化投资相关基金
基金代码 | 基金简称 | 近六月收益 | 手续费 | 操作 |
229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 31.73% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
002263 | 泰达宏利大数据混合 | 31.00% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 30.36% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001421 | 南方量化 | 29.77% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
519983 | 长信量化先锋混合 | 29.57% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 29.13% | 0.00% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2016-11-25
还有一些量化基金的选股也比较特别,今年以来回报率为7.2%的长盛医疗产业,三季报显示其第四重仓股*ST百花,重仓占比截至三季度末为2.84%,较前一季度同期有所增长。*ST百花近三个月跌幅为8.55%,根据数据显示,*ST百花今年第三季度业绩同比扭亏净利为2.51亿元,但该公司正在谋划转型,是一只重组股。
(责任编辑:DF058)
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