宏利逆向策略混合：2024年换手率达858.02%

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　　AI基金宏利逆向策略混合（229002）披露2024年年报，2024年基金利润300.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0496元。报告期内，基金净值增长率为2.87%，截至2024年末，基金规模为1.05亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.913元。基金经理是李婷婷，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，宏利500指数增强(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达14.92%；宏利消费混合A最低，为-5%。

　　基金管理人在年报中表示，展望后市，我们对A股继续保持乐观，在当前市场环境下，政策支持和市场情绪的改善，使得权益类资产的吸引力上升。从市场环境分析，A 股市场成交量上升使得交易成本降低，这对于量化投资来说是一个利好因素，能够降低交易摩擦，提高投资效率，从而为获取超额收益创造了更有利的条件。另外，个股在时间序列和横截面上的波动率上升，股票之间的表现分化明显，这有利于统计套利、均值回归等量化策略的实施。随着上市公司的年报业绩预告陆续披露，基本面量化模型可以通过捕捉这些财报信息，更精准地筛选出具有潜力的个股，进而获取超额收益。

　　截至4月3日，宏利逆向策略混合近三个月复权单位净值增长率为2.90%，位于同类可比基金495/646；近半年复权单位净值增长率为-3.92%，位于同类可比基金506/646；近一年复权单位净值增长率为0.26%，位于同类可比基金522/639；近三年复权单位净值增长率为-14.48%，位于同类可比基金248/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0615，位于同类可比基金284/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为33.79%，同类可比基金排名378/492。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.08%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.58%，同类平均为84.97%。2024年末基金达到92.77%的最高仓位，2018年三季度末最低，为86.5%。

　　截至2024年末，基金规模为1.05亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计3.02万户，合计持有5450.69万份。其中管理人员工持有4.35万份，占比0.08%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约858.02%，持续5年高于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、海光信息、沪电股份、思源电气、兆易创新、太辰光、徐工机械、润泽科技、同花顺、赛力斯。

　　核校：杨澎

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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