广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2019第一季度报告

　　广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)

　　2019

　　报告

　　第一季度

　　2019年3月31日

　　基金管理人：广发基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年四月二十二日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　1、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A:

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　　2、广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C:

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2017年2月28日至2019年3月31日)

　　1。广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A:

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　　2。广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C:

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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　　注：1。“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　　2。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　3。根据本基金管理人发布的《广发基金管理有限公司广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理变更公告》，自2019年4月12日起，李耀柱先生不再担任本基金基金经理。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

　　本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型基金特征。

　　2019年1季度，全球股市普遍上涨。美国市场方面，道琼斯工业指数上涨11.15%，标普500上涨13.07%，纳斯达克100上涨16.57%，道琼斯美国石油开发与生产指数上涨12.67%；欧洲市场方面，富时100指数上涨8.19%，法国CAC40指数上涨13.10%，德国DAX指数上涨9.16%；全球其他市场方面，香港恒生指数，H股指数，日经225指数等都出现不同程度的上涨。

　　整体而言，美国经济基本面总体依然稳健，2019年原油市场出现触底反弹，逐步摆脱2018年4季度地缘政治带来的负面影响，原油库存逐步回到正常水平，原油价格将趋于稳定，相关上下游企业的盈利也将趋于稳定。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金的A类份额净值增长率为9.88%，C类份额净值增长率为9.91%，同期业绩比较基准收益率为9.45%。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

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　　注：国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

　　5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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　　注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

　　5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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　　5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　本基金本报告期末未持有基金。

　　5.10 投资组合报告附注

　　5.10.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.10.3其他资产构成

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　　5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 影响投资者决策的其他重要信息

　　为了能够更好满足更多投资者的理财需求、更好地服务投资者，按照《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定，基金管理人决定于2019年1月28日对本基金增设美元现汇基金份额(基金代码为：A份额006679，C份额006680)，并自该日起接受投资者对美元现汇基金份额的申购。经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)新增美元现汇份额并修改基金合同的公告》。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1。中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)募集的文件

　　2。《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》

　　3。《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

　　4。《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》

　　5。法律意见书

　　9.2 存放地点

　　广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

　　9.3 查阅方式

　　1。书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

　　2。网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

　　广发基金管理有限公司

　　二〇一九年四月二十二日

(责任编辑：DF010)